Авторазмер для StringGrid

...да, реально это утомляет, но эту проблему можно решить программным путем (это нужно делать после того, как вы загрузите данные, или же, если вы загружаете данные по столбцам, их загружать в самом цикле, приведенном ниже):

var
  i, j, temp, max: integer;
begin
  for i := 0 to grid.colcount - 1 do
  begin
    max := 0;
    for j := 0 to grid.rowcount - 1 do
    begin
      temp := grid.canvas.textWidth(grid.cells[i, j]);
      if temp > max then
        max := temp;
    end;
    grid.colWidths[i] := max + grid.gridLineWidth + 1;
  end;
end;

Вероятно, вам необходимо будет добавить +1, чтобы текст не прилипал к границам ячеек.