Изменить оконную процедуру для TForm

type
  TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure WndProc (var message: TMessage); override;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    {Private declarations}
  public
    {Public declarations}
end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WndProc (var message: TMessage);
begin
  if message.Msg = WM_CANCELMODE then
    Form1.Caption := 'A dialog or message box has popped up'
  else
    inherited // Oстальное сделает родительская процедура
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Test Message');
end;