[GriLab]

Я думаю, он не SFX имеет ввиду.
Есть несколько вариантов для реализации даннной идеи.

1-ый вариант (самый простой):

Требуется написать отдельную программу, которая бинарный файл переводит или в Base64, или в HEX, или в числовую последовательность. Результат работы программы заносится в массив в (отдельном) модуле в вашей программе. После пишется процедура преобразования данного массива (т.е. сохранения) его в файл. Все! Если интересует исходник, могу на файл. обменник залить.

2-ой вариант (посложнее):

У каждого exe-файла есть сигнатура (несколько байт в конце), которые завершают программу, т.е. сам exe-файл. После этой сигнатуры можно писать чего угодно. А там уже ваш план реализации. Как один из вариантов, можно создать таблицу позиций в этом же файле, для последующего извлечения ваших сторонних. Просто прыгать по этим позициям, да копировать определенное кол-во байт в другой файл. Вроде так и устроены установщики. Но есть проблема, если ваша программа запущена, то Вы не сможете открыть exe для записи. Поэтому придеться написать еще одну программу для записи в ваш exe других данных. Исходника данной идеи у меня нет.