Как создать массив содержащий компоненты типа CheckBox.Caption, например из данных столбца таблицы получить список CheckBox'ов с данными каждой строки столбца?
Как то Вы запутанно написали. Но попробую объяснить то что я понял.
Вам необходимо, что бы заголовки ЧекБоксов хранились в какой то таблице? Необязательно создавать массив с элементами типа CheckBox.
Свойство Caption имеет тип строки. Следовательно в массиве достаточно хранить строки. Затем в цикле присваивать эти строки к свойству CheckBox.Caption.
И какой массив вы хотите использовать? Динамический или статический?