[ALexandr555]

Код:

  try
   Mediaplayer1.Open;
  except
    on EMCIDeviceError do
      begin
        ShowMessage('Ошибка обращения к файлу '+
                     ListBox1.Items[ListBox1.itemIndex]);
        exit;
      end;
  end;

вобщем вот при ошибке все как надо вылетает 'Ошибка обращения к файлу" жмем ок, и дальше ошибка связанная Mediaplayer1.Open;