[M.A.D.M.A.N.]

а потом по индексу конструируй

Код:

var labels:array[0..100]of TLabel;
index:byte;
begin
for index:=0 to 100 do
  begin
    labels[index]:=TLabel.Create(self);
    labels[index].parent:=self;
    //...and so one...
  end;