[lmikle]

Очень все просто.
Но есть несколько замечаний.
1. Основной поток сервиса предназначен исключительно для работы с менеджером сервисов. Так что есть полезный код придется "выкинуть" в отдельный поток, а в основном только обрабатывать команды менеджера.
2. Дело в том, что ADO является COM-объектами, а для их работы в каждом потоке надо заного инициализировать COM-подсистему с помощью вызова процедуры CoInitialize. Для обычного приложения это делает Application, а для всего остального надо делать руками.