[mik]

Если нужны все записи из набора данных, то конечно цикл необходим. Только не для DBGrid`а, а для DataSet`а, к которому эта сетка привязана.

Код:

while not dbgrid1.DataSource.DataSet.Eof do
begin
  main.StringGrid1.Cells[0,dbgrid1.DataSource.DataSet.RecNo] := 
    dbgrid1.DataSource.DataSet.Fields[0].AsString;
  dbgrid1.DataSource.DataSet.Next;
end;

...что-то типа того