[lmikle]

Код:

uses DateUtils;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  ADate : TDateTime;
  Y,M,D : Word;
begin
  ADate := Now;
  ADate := IncMonth(ADate,-1);
  DecodeDate(ADate,Y,M,D);
  DateTimePicker1.Date := EncodeDate(Y,M,1);
  DateTimePicker2.Date := EndOfAMonth(Y,M);
end;

Вроде так. Не проверял, но должно работать.