[KOOL]

У меня такая штука была с CoolTrayIcon. Вот как решается:

Код:

uses ..., messages, windows;
...
type TForm1 = class(TForm)
  ...
  protected
    procedure WMShutdown(var Msg: TMessage); message WM_QUERYENDSESSION;
  end;
...
procedure TForm1.WMShutdown(var Msg: TMessage);
begin
  //тут должна быть процедура, которая выполняется при завершении программы
  Msg.Result := 1; //если написать 0, то комп не будет выключаться
  Application.Terminate;
end;