[Winny]

Кидаешь в папку с программой 3 файла: над кнопкой, нажатие, когда отпустили кнопку. Например, above.bmp, clicked.bmp, up.bmp.
На событие OnMouseMove картинки пиши:

Код:

TImage(Sender).Picture.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\above.bmp');

На событие OnMouseDown картинки пиши:

Код:

TImage(Sender).Picture.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\clicked.bmp');

На событие OnMouseUp картинки пиши:

Код:

TImage(Sender).Picture.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\up.bmp');