[s0Creator]

Вроде хватает даже одного uses DB;
кстати более удобно (по моему)

Код:

type
  TDataModule1 = class(TDataModule)
....
  public
    { Public declarations }
    procedure DoConnect();
  end;

и вызывать потом DataModule1.DoConnect();

про ошибку если запускаешь под Делфи сперва выскакивает ее ошибка а если нажать продолжить то срабатывает программный except
и второй вариант может ошибка возникает до try
в строках:

Код:

   DataModule1.MSSQLConnection.Params.Values['HostName']:= EditServName.Text;
  DataModule1.MSSQLConnection.Params.Values['DataBase']:= EditDatabaseNAme.Text;
  DataModule1.MSSQLConnection.Params.Values['User_Name']:= EditUserName.Text;
  DataModule1.MSSQLConnection.Params.Values['Password']:= EditPassword.Text;

попробуй пошаговое выполнение.
Удачи.