[lmikle]

В первую очередь, решение зависит от того, что тебе надо получать с сервера и как часто.
Если надо просто считать какой-нить кусочек данных (небольшой), одинаковый для всех клиентов, и делать это один раз, то можно просто положить файлик на любой доступный web-сервер и оттуда через, например, TIdHTTP просто считать.
Если надо постоянно работать с данными на сервере (БД), то тут действительно лучше установить на сервере СУБД и использовать стандатрные средства работы с БД (ADO, IBExpress, dbExpress, FireDB, etc).
Это два "крайних" случая. А что и как выбрать всегда зависит от конкретной задачи.

ЗЫ. Например, в последних версиях Delphi есть готовый клиент для работы с REST сервисами. А простенький REST-сервис можно легко создать на Java в IntelliJ Idea. Там даже особо программировать не надо - только логику написать, Idea сама может создать stand-alone REsT сервис.