[lmikle]

Ну, дык и ищи руками.

Код:

DBGrid.DataSource.dataSet.Next; // смещаемся с текущей (последней найденной) записи
While Not DBGrid.DataSource.dataSet.EoF Do
  Begin
    if (...) Then Exit; // Типа, запись найдена
    DBGrid.DataSource.dataSet.Next;

    If DBGrid.DataSource.dataSet.Eof Then
      If MessageDlg('Ничего не нашли, искать с начала?',mtInformation,[mbYes,mbNo],0) = mrYes 
        Then DBGrid.DataSource.dataSet.First;
  End;

PS. только сделай перед началом поиска DisableContols, а при выходе из поиска EnableControls.