[Bargest]

Это в линухах надо, а в винде - нет:

Сообщение от MSDN

Parameters
nfds [in]
Ignored. The nfds parameter is included only for compatibility with Berkeley sockets.

И в рабочем примере из другого проекта (только там был клиент, а не сервер) тоже 0, и все работает.

В общем переделал на WSAEventSelect + WaitForSingleObject, и все стало нормально. В топку линкусовые селекты.