[Страдалецъ]

BDE - считается устаревшим форматом доступа к БД, хотя в нем есть весьма приятные удобства, не реализованные в других форматах.
ADO - более продвинутый, во многом формат доступа к БД.
Набор базовых компонент для доступа к БД для BDE и ADO из Дельфи почти идентичен. TTable, ADOTable - используются для прямого доступа к таблице, но считается плохим тоном давать пользователю возможность напрямую работать с табличными данными. Кроме того, если вам надо будет получить объединение двух и более разных таблиц, этот компонент вам не подойдет.
TQuery, ADOQuery - это уже компоненты для доступа к данным на языке SQL. Описание языка SQL вы найдете в инете, этого добра там море. Единственный момент, который надо учитывать, разработчики разных баз данных старались сделать свое детище самым-самым и изредка отступали от стандарта SQL, поэтому появились диалекты SQL которые иногда настолько сильно отличаются от стандарта, что без руководства никуда.
Лучше или хуже - это не совсем верный вопрос. Технология как правило выбирается под задачу. Лично я стараюсь использовать ADO в своих приложениях.
Ну а что касается конкретики, то тут в примерах на форуме не один десяток готовых решений в исходниках - скачивайте, изучайте.