[Mrak]

в uses сунь DateUtils

Код:

...
our_date:=datetimepicker1.date;
my_date:=strtodate('01.' + inttostr(monthof(our_date)) + '.' + inttostr(yearof(our_date)));  // первый день месяца
for i:=1 to <количество дней в месяце> do
begin
  adoQuery1.close;
  ADOQuery1.SQL.text:='INSERT INTO table (date) VALUES ("' +
  formatdatetime('yyyymmdd', my_Date) + '")'; 
  adoQuery1.ExecSQL;
  my_date:=incday(my_date,1);
end;
...

использую formatdatetime, т.к. америкосовский тип даты в мускл
количество дней в месяце надеюсь сам найдешь через http://platonov-andrei.narod.ru/Delphi/DateTimeUtil.htm