[Страдалецъ]

Можно конечно и кнопками, но это немного неудобно, но хозяин барин.
Прежде всего присваиваем свойству Tag для каждой из пяти кнопок порядковый номер от 1 до 5.
Подвешиваем на все эти кнопки одно и то-же событие OnClick.
Внутри события пишем примерно такой код:

Код:

procedure TForm8.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 case TButton(Sender).Tag
 of 1: Label1.Caption := 'Холодно';
    2: Label1.Caption := 'Тепло';
    3: Label1.Caption := 'Теплее';
    4: Label1.Caption := 'Горячо';
    5: Label1.Caption := 'Тепло';
 end;
end;

Вот собственно и все.