[Bargest]

Можно и в библиотеке, можно и в главной программе. Не важно.
DLL загружается в то же адресное пространство, что и сама программа, следовательно, динамически созданный массив будет доступен обоим.
Одно НО: нельзя создавать фиксированный массив как локальную переменную в функции библиотеки, т.к. вернуть его в вызвавшую программу не получится.