[Ильюн]

метод arma для стационарных временных рядов(т.е. авторегрессия и скольльзящее среднее), а arima для нестационарных (АРПСС-авторегрессия и проинтегрированное скольльзящее среднее). формулы писать бессмыслено их очень много и они зависят от того, что именно вы прогнозируете. Отличная информация(лучше вы точно не найдете), есть в книге "Boks Dzh., Dzhenkins G. - Анализ временных рядов, прогноз и управление. Том 1.djvu" (http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MV_Probability/MVsa_Statistics%20and%20applications/Boks%20Dzh.,%20Dzhenkins%20G.%20Chast'%201.%20Anal iz%20vremennyh%20ryadov,%20prognoz%20i%20upravleni e%20(1974)(ru)(L)(T)(195s).djvu#) копировал вроде отсюда. Потратите день, но разберетесь ) . Если вы разберетесь и реализуете метод (в не зависимости какой именно ) очень прошу подсобить и мне , так как я делфи совсем не силен. Пишите сюда. Буду очень ждать. Заранее благодарен! ТАкже сообщаю, что алгоритм реализации метода есть в конце книги, может этот факт с'экономит ваше время!
Заранее благодарен!