[tr0y]

У меня такая же ошибка была при коннекте через телнет, кода телнет на удаленной машине не был включен. Может проблема с задержкой передачи данный. Программа сервер не может обработать входящий запрос от клиента(или наоборот) т.к. занята другой задачей.
Или что-то типа

Код:

procedure TForm1.clntsckt1Error(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;
  ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
begin
if ErrorCode=10060 then begin

end;
end;

т.е. проигнорировать его если не мешает работать, но это не есть хорошо.