Сложный вопрос, т к стандартный dbgrid немножко недоделанный (в Delphi 7, с более новыми не работал) - в соответствующих событиях oncellclick и onkeydown нельзя узнать номер колонки и строки. Это есть в сторонних компонентах. Я напрмер использовал Ehlib, (я прикручивал внешний список, но там есть даже и внутренний)
Есть ещё способы вытащить эти свойства сделав свой класс.