[PhoeniX]

dr. F.I.N., спасибо, то что надо. Только "Пример 3" не открывается, но и не надо - уже решил вопрос.
NumLock, ты что, КЭП, что ли? Я имел в виду, программно, автоматически и независимо от действий и предпочтений пользователя

P.S. Если кому-то нужно - фрагмент решения:

Код:

uses
  Registry;
var
  Reg: TRegistry;
begin
  Reg:=TRegistry.Create;
  Reg.RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
  Reg.OpenKey('proto',true);
  Reg.WriteString('','URL:My URL Protocol');
  Reg.WriteString('URL Protocol','');
  Reg.CloseKey;
  Reg.OpenKey('proto\shell\open\command',true);
  Reg.WriteString('','"'+ParamStr(0)+'" -link %1');
  Reg.CloseKey;
  Reg.Free;
end;