[andrey.v.z]

Первый вариант сделал. Еще добавил, чтобы комбобокс показывался уже открытым (DroppedDown:=true), тогда при клике мимо него он сворачивается и прячется. Иначе он мог оставаться визибл.
Единственное неудобство, пользователь не видит в заголовке поля прячущийся комбобокс. Хорошо бы его не прятать, но тогда надо его скрывать если колонка скроллингом уезжает за границы грида...