[Ama]

Код:

{Начало проверки прокси}
var i: integer;

begin
// грузим фаил с проксями
  ProxyList:=tstringlist.Create;
  ProxyList.LoadFromFile('Proxy.txt');
  params:=TStringList.Create;
  Presponseres:=TStringList.Create;

// получаем проксю делим на ip и port ИКАК СЮДА ВЕРНУТЬСЯ
for i:= 0 to ProxyList.Count-1 do
begin  Proxy:=ProxyList.Strings[i]; 
  ip:=getip(Proxy);
  por:=getport(Proxy);
  port:=StrToInt(por);

// тут и так понятно
  IdHTTP1.ProxyParams.ProxyServer:=ip;
  IdHTTP1.ProxyParams.ProxyPort:=port;

// начинаем проверку
    try
    IdHTTP1.Get('http://ya.ru');
    except
// Строку можно обнулить а пустые строки удалить можно и потом
ProxyList.Strings[i]:= ``;
    end;
end;

end;
{конец проверки прокси}

Ну а чтобы удалять строки сразу мона циклить while-ом