Для начала такая простая программа:
бросаете на форму TAnimate, в свойство FileName засовываете видеоролик (напр., \Delphi7\Demos\CoolStuf\cool.avi),
Код:
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
Animate1.Active:= true;
end;
Запускаете и смотрите.