В компоненте MyDAC при подключении к базе есть свойства Charset и UseUnicode. Может быть у вас есть что-то подобное.
И не забывай перед запросом про:
И дело не в том, куда выводишь данные, а в том, как происходит чтение из самой базы. Т.е. ищи грабли в ADO-компонентах.