Код:
CurrentImageIndex := MyImList.Add(imCopy1.Picture.Bitmap, nil);
imCopy1 - это компонент класса TImage, размещённый на форме и скрытый, он используется как буфер для загрузки:
Код:
imCopy1.Picture.Bitmap.LoadFromFile(....);
В CurrentImageIndex возвращается индекс загруженного в ImageList изображения.