Код:
for I := 0 to first.Count-1 do
if second.IndexOf(first[i])<0 then
third.Add(first[i]);
for I := 0 to second.Count-1 do
if first.IndexOf(second[i])<0 then
third.Add(second[i]);
Как-то так, не уверен про правильность вызова IndexOf, но я направил тебя в нужную сторону.
С тебя +.