[angvelem]

WM_SYSKEYDOWN сообщение посылается окну с фокусом клавиатуры, когда пользователь удерживает нажатой клавишу Alt, а затем нажимает другую кнопку. Это также происходит, когда окна в настоящее время не имеет фокуса клавиатуры, в этом случае, сообщение WM_SYSKEYDOWN отправлено в активное окне. Окно, которое получает сообщение может различать эти два контекста, проверяя контекстный код в параметре lKeyData.

У тебя же программа не оконная, откуда там клавиатурный фокус возьмётся.