[AlexZL]

Используй метод Format, например вот так :

Код:

 for i:= 0 to NumberOfFiles do
    Filename[i]:= Format('MyFile%.4d.txt ',[i]);

тут в названии "MyFile%.4d.txt"
.4 - значит 4 знака, d - тип decimail, %-значит переменная