либо в меню Run->Param (строка запуска приложения, соответственно в программе обрабатывать параметры запуска)
либо при создании окна (OnCreate), если есть окно, или после инициализации приложения в файле проекта или в точке входа (если консольное приложение)
З.Ы. думаю стоит уточнить вопрос, что понимаете под