[angvelem]

Берём словарь, смотрим:
Нить - Thread
далее используем функцию CreateThread.

Код:

var
  hPreLoad	: HWND;			// переменные для создания нити
  Dummy		: DWORD;
  hThread	: HWND;
...
function PreLoadDialogProc(hWndDlg : HWND; Msg : Longint; wParam, lParam : Longint) : Integer; stdcall;
begin
  Result := 1;

  case Msg of
    WM_INITDIALOG : 
    begin
      hPreLoad := hWndDlg;
    end;

    WM_CLOSE :  EndDialog(hWndDlg, ord(True));
  end;
end;
...
  hThread := CreateThread(NIL, 0, @PreLoadDialogThread, NIL, 0, Dummy);
...
  // закрывем окно предзагрузки  
  SendMessage(hPreLoad, WM_COMMAND, IDOK, 0);

  if hThread <> 0 then
  begin
    WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
    CloseHandle(hThread);
  end;

Небольшие кусочки из программы. При запуске программы появляется окно с уведомлением о загрузке, после загрузки закрывается.