[wrun]

Вроде проблему решил, кому пригодится - выкладываю код:

Код:

program WSms;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils,
  JvComponentBase,
  JvUrlListGrabber,
  JvUrlGrabbers,
  JvTypes,
  Classes;

type
  TObjectHandler = class(TObject)
    procedure HttpGrabberDoneStream(Sender: TObject; Stream: TStream; StreamSize: Integer; Url: string);
    procedure HttpGrabberError(Sender: TObject; ErrorMsg: string);
  end;

var
  tels, msg: string;
  HttpGrabber: TJvHttpUrlGrabber;
  prop: TJvCustomUrlGrabberDefaultProperties;
  FObjectEvent: TObjectHandler;

procedure TObjectHandler.HttpGrabberDoneStream(Sender: TObject;
  Stream: TStream; StreamSize: Integer; Url: string);
begin
  Writeln('Done:');
  Readln;
end;

procedure TObjectHandler.HttpGrabberError(Sender: TObject; ErrorMsg: string);
begin
  Writeln('Error:');
  Readln;
end;


begin
  try
    if true then
    begin
      prop := TJvCustomUrlGrabberDefaultProperties.Create(nil);
      HttpGrabber := TJvHttpUrlGrabber.Create(nil,'google.com',prop);
      FObjectEvent := TObjectHandler.Create;
      HttpGrabber.ProxyMode := pmManual;
      HttpGrabber.ProxyAddresses := 'proxy:8080';
      HttpGrabber.ProxyUserName := 'login';
      HttpGrabber.ProxyPassword := 'Pass';
      HttpGrabber.OutputMode := omStream;
      HttpGrabber.Url := 'http://url.ru';
      HttpGrabber.OnDoneStream := FObjectEvent.HttpGrabberDoneStream;
      HttpGrabber.Start;
    end;
    Writeln('Main:');
    //Readln;
  except
    on E: Exception do
    begin
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
      Readln;
    end;
  end;

end.

Но теперь вопрос, как сделать что бы не закрывалось приложение до результата загрузки?