Так, да не так. Вы создали просто форму, а форма сама по себе не исполняется, ее исполнением заведует приложение. Поэтому сначала создается приложение File/New/VCL forms application, а вот уже потом в созданную форму вы вставляете свой код. И вот приложение вы сможете PLAY
