Придется печатать самому
Собственно, создать битмап и с помощью TextOut вывести на него содержимое всех меток - не так и сложно. Только не забудь, что у принтера разрешение "немножко" больше, чем у монитора, соответсвенно, надо умножить все размеры и координаты на соотв. коэф. (ЗЫ. размер шрифта увеличивать не надо).