Если тебе надо авторизоваться на сайте и выполнять какие-то действия, то смотри документацию В Контакте
здесь. Если ты хочешь парсить страницы, то использую IdHTTP.Get (вкладка Indy Clients). Эта функция возвращает исходный код страницы либо результат запроса.