Что значит "чтобы компонент TPopupMenu и TMainMenu всегда прорисовывались также, как и в ОС"?
Зачем курсор извлекать из Windows? Он лежит в папке Windows\Cursors.
Код:
var
h: hcursor;
begin
h := LoadCursorFromFile('C:\Windows\Cursors\hand.cur');// Посмотри в папке Windows\Cursors курсор с рукой. И его название ставишь вместо hand.cur
Screen.Cursors[1] := h;
Form1.Cursor := 1;