Ищи вкладку Samples, а в ней компонент ShellTreeView. Его скрой, а когда надо будет вызвать сделай
Код:
ShellTreeView1.Visible:= true;
А путь можно получить следующем образом
Код:
Label1.Caption:= ShellTreeView1.Path;
В общем поэкспериментируй, там не сложно, разберешься.