Для округления используй XP Manifest. А для того, чтобы сделать эффект закрашивания кинь на форму компонент TSpeedButton или TBitBtn (по вкусу) и и нарисуй в Paint'е рисунок нужного цвета, а потом подгрузи этот рисунок в свойство Glyph у любой из этих кнопок кроме TButton (у него нет этого свойства).
__________________
|