Все не так просто как вам хочется. Вид курсора менять не стоит, а вот
что-то типа такого повесить на форме вполне можно.
Что касается процента поиска, то тут тоже проблематично. Не всякий сервер желает отдавать инфу о статусе запроса в процессе его выполнения. Я решал подобную проблему с помощью выполнения запроса в отдельном потоке, а визуально был использован прогрессбар в режиме пинг-понг. Собственно по такой схеме работают большинство утилит работы с БД.