Если сделать проверку на нажатие клавиши Tab, то все равно сначала выполняется стандартное действие - переход к следующему элементу, а с раскрытым combobox(-ом) это не возможно и только после этого он выполняет действие которое мы задаем. Т.е. в результате просто закрывается combobox без перехода к следующему элементу, со звуком ошибки.
Код:
procedure TForm1.OnKeyDownCombobox1(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if ( key = VK_TAB ) then
begin
combobox1.DroppedDown:=False;
end;
end;