Если опыта в программировании не очень много, я бы не советовал начинать изучать DirectX. Но если все же хочется... Физически DirectX представляет из себя набор библиотек (dll файлов) для работы с 2д, 3д, звуком, устройствами ввода, сетью. Они предоставляют универсальный доступ программам к аппаратным средствам (видео, звуковым картам и т.д.), т.е. не надо писать отдельный код для каждой существующей железки. Подключить их можно просто добавив в Uses необходимый модуль (заголовочный файл). Заголовочные файлы можно взять здесь
http://sourceforge.net/projects/delphi-dx9sdk