[4kusNick]

И не забудь поменять сво-во курсора на Hand, это не обязательно, но придает наглядности ссылке. Еще можно обрабатывать события при наведении и "отведении" мышки и менять стиль шрифта на поддчеркнутый, пока указатель находится над ссылкой.