DaimoN не парься с компонентами. Берешь обычный
Label, в свойстве Caption пишешь что хочешь, а в событии OnClick пиши
Код:
ShellExecute(Handle, 'Open', 'www.delphisources.ru', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
Не забудь в список Uses добавить модуль ShellApi. Есесьно вместо
www.delphisources.ru можешь написать любой адрес в инете. А чтоб лэйбл выглядел как ссылка в браузере поколдуй со свойством Font. И все.