ога. пакуем "кучу файлов" pkzip.exe, добавляем в exe ресурсы: полученый архив и pkunzip.exe. при запуске программы вытаскиваем из exe во временную папку системы архив и pkunzip.exe и извлекаем из архива файлы. работаем с ними и при успешном завершении программы
удаляем. так же можно использовать arj.exe
http://data.cod.ru/112014