[icsander]

Код:

TMyRecord = record
MyFile: string[255];
...
end;
------------------
Edit1.text:=OpenDialog.FileName;
FR: TMyRecord;

AssignFile(FV,AFileName);
Rewrite(FV,1);
BlockWrite(FV,FILEHEADER, Length(FILEHEADER));
for I := 0 to FCount - 1 do
  begin
   FR.MyFile:=Edit1.Text;
   ...
   BlockWrite(FV, FR, SizeOf(FR));
  end;
CloseFile(FV);

Если коротко - то так.
OpenDialog создается динамически и освобождается.
Файл не пишется ни под каким соусом, только если в Edit1 набрат с клавиатуры.