[NumLock]

property OnClientConnect: TSocketNotifyEvent;
type TSocketNotifyEvent = procedure (Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket) of object;
объект нужно создавать!!!

Код:

type
  TServerSocketEvent = class
    procedure OnClientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  end;

var
  FServerSocket: TServerSocket;
  FServerSocketEvent: TServerSocketEvent;

procedure TServerSocketEvent.OnClientConnect(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket);
begin
  // собственно сам обработчик
end;

begin
  FServerSocket:=TServerSocket.Create(nil);
  FServerSocketEvent:=TServerSocketEvent.Create;
  FServerSocket.OnClientConnect:=FServerSocketEvent.OnClientConnect;
  // FServerSocketEvent.Free; // не забыть в конце сделать
end.