Если достаточно того, чтоб
CheckBox был без фокуса, можно его событии
OnEnter прописать
<TForm>.ActiveControl := nil;, если же надо, чтоб фокус оставался на предыдущем контроле, то тут можно
"получить" предыдущий активный контрол и в событии
OnEnter CheckBox-а прописать вместо
nil прошлый контрол.
Ну и "убить"
TabStop (=false)