Создаёшь процедуру (она должно быть одним из методов, поэтому не забудь объявить её в описании TForm1):
Код:
type
TForm1 = class(TForm)
//. . .
procedure BtnClick(Sender: TObject);
Код:
procedure TForm1.BtnClick(Sender: TObject);
begin
// здесь нужный код
end;
И при создании кнопки назначай:
Код:
MyButtons[i].OnClick := BtnClick;